Индикатор MACD - это технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем, который используется в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовых и валютных биржах. Основным принципом индикатора MACD является генерация сигналов на основе двух экспоненциальных средних (EMA). Стандартные настройки предполагают результат вычитания долгосрочной 26-периодической экспоненциальной скользящей средней (EMA) из краткосрочной 12-периодической EMA. Следовательно, индикатор MACD создается, как разница между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график индикатора MACD накладывается так называемая сигнальная линия - экспоненциальное скользящее среднее значение за 9 дней.
Индикатор MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Наиболее часто используемые сигналы индикатора MACD - пересечения, условия перекупленности и перепроданности.
Современный MACD эффективен в поиске опорных точек, оценке направления сил на рынке, направления и скорости линии тренда. В конечном счете, основная задача в розничной торговле - определить тенденцию получения прибыли во время движения цены. Однако использование спекулятивных валютных активов предполагает свои корректировки и требует практического опыта. Свойства индикатора MACD для оценки ценовых импульсов определяются свойством цены постоянно стремиться к среднему значению - стабильному балансу между продавцами / покупателями.
Стандартный дисплей индикатор MACD расположен, как обычный генератор в отдельном окне ниже под ценовой диаграммой, как обычный осциллятор. Настройки адаптируются под период анализа и волатильность. Про проверенный сотнями трейдеров помощник в техническом анализе — "треугольник", мы можете прочитать тут.
С помощью индикатора MACD можно сказать, какой тренд на рынке - бычий или медвежий. Индикатор MACD измеряет быстрые и медленные скользящие средние и сходится или расходится. Когда они сходятся, две линии приближаются друг к другу, и столбцы гистограммы на самом индикаторе MACD становятся меньше. Обычно это признак того, что текущий тренд замедляется или заканчивается. Если новый тренд, который формируется сильный, то бары индикатора MACD быстро начнут расти в направлении тренда. MACD показывает лучшую динамику, чем начало или конец.
Сигнал на продажу рассматривается, когда движущийся сигнал с более коротким периодом в верхней зоне пересекает сверху движущийся сигнал с более длинным периодом. Основным сигналом MACD является пересечение. Сигналы на покупку генерируются, когда более быстрая линия пересекает более медленную линию ниже, а сигналы на продажу - в противоположном случае. Если обе скользящие средние взять и отдельно наложить на график, можно увидеть, что MACD срабатывает раньше, чем пересекаются скользящие средние.
В то время, как MACD предлагают управление трендом, анализ разницы между ними не упустит момент разворота. Трендовая составляющая сильнее - индикатор MACD не позволяет входить в рынок против сильного движения. Тот факт, что нет критических зон, также полезен для торговли по тренду, но задержка в точке входа делает MACD непригодным для быстрых транзакций. Невозможно полностью компенсировать задержку, но даже в одной плоскости она генерирует гораздо меньше ложных сигналов. Также, вас может заинтересовать принципиально другая методика торговли — «Керри Трейд», о так называемой «переносной торговле» вы можете прочесть здесь.
Благодаря своему гибридному расчету индикатор MACD эффективен для каждого актива, успешно адаптируется к различным условиям торговли, но не рекомендуется использовать его без дополнительной фильтрации. Несмотря на множество сигналов, индикатор идеален для начинающих.
Индикатор MACD следует сочетать с другими инструментами технического анализа, такими как линии поддержки и сопротивления. MACD лучше всего использовать, как инструмент для отслеживания долгосрочного тренда, а не как таймер краткосрочной торговли.
Когда дело доходит до технического анализа, осциллятор скользящей средней является одним из наиболее полезных доступных инструментов. Не только потому, что он относительно прост в использовании, но и потому, что он достаточно эффективен для определения как рыночных тенденций, так и рыночных импульсов.
Однако, MACD не всегда точен и может давать множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов, особенно в отношении волатильных активов или во время слабого тренда или боковых ценовых движений.
В результате многие трейдеры используют MACD наряду с другими индикаторами для снижения риска и дальнейшего подтверждения сигналов.
